海大人文讲坛2018年第四十八讲-经济学专题讲座

发布时间:2018-07-05 阅读: 10 添加: 管理员

专题一

 

    目:经济时间序列的预测和模型选择

内容提要:本次报告主要讲授经济时间序列分析中模型预测及选择的最新方法和成果。模型选择在计量经济学中有着悠久的历史。但是并没有单一的模型选择方法适用于所有的场景。主讲人将提出一个新的模型选择标准,可以有效克服现有方法的困难。

    人:银庆刚

主讲人简介:银庆刚,台湾清华大学统计系特聘教授。主要研究方向为:模型选择、渐进理论、时间序列分析、高维数据分析等。在Annals of Statistics, Journal of Time Series Analysis, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Econometrics等统计学、经济学知名杂志发表论文多篇。荣获台湾杰出人才发展基金会的杰出人才奖(2017)。

    间:76  8:30-9:30

    点:经济学院 112

 

专题二

    目:基于高阶矩的修正VaR估计量及其在投资组合中的应用

内容提要:近年来,金融?;捣⒋偈故澜绺鞴贫艘幌盗行碌姆ü胬锤玫乜刂品缦?。因此,如何更准确地估计VaR越来越受到研究者和实践者的关注??悸堑绞奔湫蛄惺莸淖韵喙匦?、聚类和非对称特性,我们假设数据来自GJR模型。并通过最大化期望效用函数、正交估计函数和百分位数推导出更高阶矩的修正VaR估计,并将这些结果应用于最优投资组合问题。

    人:俞淑惠

主讲人简介:俞淑惠,台湾高雄大学教授。主要研究方向为:金融时间序列分析,计量经济学的模型选择和预测;风险管理;投资组合配置等。在Technometrics, Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis等知名统计学、经济学杂志上发表文章多篇。

    间:76  9:30-10:30

    点:经济学院 112

 

 

主办单位:文科处

承办单位:经济学院

联 系 人:刘妍

 


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